Wenn du deinen Stick gerade beim kopieren raus ziehst ist natürlich was weg.
Ansonsten ist es recht ungefährlich und ich mach das eigentlich auch immer.
Die Gefahr als solches entsteht durch das Journaling des Dateisystems.
Hierbei werden nicht automatisch alle Datein dann geschrieben, in dem Moment wo sie erzeugt oder kopiert werden, sondern erst wenn ein guter Zeitpunkt dafür ist. Das heißt, selbst wenn der Dialog des Kopiervorgangs dir vielleicht sagt "alles erledigt" müßen die Daten nocht nicht wirklich auf dem Stick sein. Wenn du das Gerät ausbindest, wird in dem Moment geprüft bzw. Sichergestellt, das alle noch anstehenden Schreibvorgänge erledigt sind.